Na stresnih testih padlo osem od 90 evropskih bank

Preskusa niso prestale ena avstrijska, pet španskih in dve grški banki. Obe slovenski banki sta ob upoštevanju spomladanskih dokapitalizacij test prestali.

Preverjali, kako so banke pripravljene na morebitno novo krizo

EBA je objavila izide obremenitvenih testov za 90 bank iz 21 držav, ki predstavljajo 65 odstotkov bančnega trga v EU. Namen testov je bil preveriti, kako so evropske banke pripravljene na stresne razmere. V EU upajo, da bodo izidi testov okrepili zaupanje v evropski bančni sektor in pomirili napetosti na finančnih trgih zaradi dolžniške krize v območju evra.

Banke so morale na testih razpolagati z vsaj petimi odstotki najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1), ki ga morajo imeti v gotovini ali v instrumentih, ki jih je mogoče zlahka pretvoriti v gotovino, zaradi česar je res na voljo v času nuje. Poleg tega so testi razkrili tudi izpostavljenost državnim obveznicam in slabim posojilom.

16 evropskih bank je teste komaj prestalo

Osem evropskih bank je padlo pod mejo petih odstotkov najbolj kakovostnega kapitala v prihodnjih dveh letih, pri čemer jim skupaj zmanjka 2,5 milijarde evrov tega kapitala. Še 16 evropskih bank pa je teste komaj prestalo, saj razpolagajo z od pet do šest odstotkov najbolj kakovostnega kapitala, so sporočili v EBA.

Na podlagi izidov je EBA podala prvo formalno priporočilo, naj nacionalni nadzorniki od bank, katerih kapital Core Tier 1 ne dosega pet odstotkov, zahtevajo, naj takoj zagotovijo manjkajoči kapital.

Ker pa to po mnenju EBA ni dovolj za odpravo ranljivosti, agencija priporoča tudi, naj nacionalni nadzorniki od bank, katerih Core Tier 1 je nad petimi, a blizu petih odstotkov, in ki so bistveno izpostavljene problematičnim državnim obveznicam, zahtevajo ustrezno ukrepanje za okrepitev kapitalskega položaja.

Med 16 bankami, katerih količnik Core Tier 1 je med petimi in šestimi odstotki, je tudi ena od dveh slovenskih bank, vključenih v teste, največja slovenska banka, Nova Ljubljanska banka (NLB), za katero ta količnik na konsolidirani podlagi po neugodnem scenariju v letu 2012 znaša 5,3 odstotka.

Nemška banka Helaba se je iz vaje sama izključila

EBA je sicer izvedla teste na 91 evropskih bankah, vendar se je nemška deželna banka Helaba iz te vaje sama izključila. Helaba je že pred objavo testov javno priznala, da je na stresnih testih padla, a pojasnila, da preskusa niso prestali, ker nemška dežela Hessen kot ena od lastnic po ocenah EBA ni pravočasno pretvorila svojega tihega lastništva v pravi lastniški kapital z glasovalnimi pravicami, tako da agencija tega ni mogla upoštevati v rezultatih testov. Če bi ta ukrep upoštevala, bi Helaba test brez težav opravila, zatrjujejo v banki. V EBA tega za zdaj niso komentirali.

Sicer pa testov ni prestalo pet od 25 testiranih španskih bank - od tega štiri hranilnice CAM, CatalunyaCaixa, Unnim in Caja3 ter banka Banco Pastor. Guverner španske centralne banke Miguel Angel Fernandez Ordonez je povedal, da so izide pričakovali in da nobeni banki ne bo treba povečati kapitala, saj so testi delno temeljili na zelo negativnih scenarijih, ki so zelo neverjetni.

Padli sta dve od šestih testiranih grških bank

Poleg tega sta padli dve od šestih testiranih grških bank - druga največja grška banka EFG Eurobank Ergasias s količnikom Core Tier 1 4,9 odstotka, kar je tik pod petodstotnim pragom, in ATEBank. Guverner grške centralne banke George Provopulos je ocenil, da so izidi, kar se tiče kapitalskega položaja grških bank, spodbudni.

Osma banka, ki testov ni prestala, pa je avstrijska banka Volksbank, ki je v sporočilu za javnost po objavi izidov testov poudarila, da bo izid vzela resno, a obenem kritizirala EBA, ker ni upoštevala ukrepov, ki so jih že sprejeli za povečanje kapitala, vključno s prodajo mednarodnega premoženja banki Sberbank. Testirane so bile tri avstrijske banke.

Teste je prestala tudi druga največja lastnica NLB

Teste je prestala tudi belgijska banka KBC, ki je druga največja lastnica NLB. EBA ugotavlja, da bi količnik Core Tier 1 v primeru KBC ob negativnem scenariju v letu 2012 znašal deset odstotkov. Izvršni direktor KBC Jan Vanhevel je izrazil zadovoljstvo z izidi testov, saj ti po njegovih besedah ponovno dokazujejo, da banka tudi v primeru stresnih scenarijev dosega zahteve solventnosti.

Na lanskih stresnih testih, ki so bili osredotočeni na količnik temeljnega kapitala Tier 1, ki je manj restriktiven od Core Tier 1, je padlo sedem od preverjanih 91 sistemsko najpomembnejših bank v 20 državah članicah EU. Lanske teste so sicer mnogi označili za farso, saj jih je opravilo več bank, ki so pozneje kljub temu zašle v resne težave in so jih prodali ali pa jih je morala reševati država. Še najbolj so pomanjkljivosti testov osvetlile razmere na Irskem, ki je morala zaradi slabega stanja v bančnem sektorju zaprositi za pomoč, potem ko so njene banke teste opravile.

NKBM občutno, NLB le tik nad pragom v testu

Nova Kreditna banka Maribor (NKBM) je občutno presegla prag za uspešno opravljen stresni test, Nova Ljubljanska banka pa ga je presegla za malenkost. Tako je razvidno iz sporočila za javnost, ki ga je po objavi rezultatov stresnih testov Evropske bančne agencije (EBA) posredovala Banka Slovenije.

Ocenjeni količnik Core Tier 1 za NLB na konsolidirani podlagi po neugodnem scenariju v letu 2012 znaša 5,3 odstotka, za NKBM pa osem odstotkov. Po uporabi predpostavk po osnovnem scenariju naj bi v letu 2011 količnik Core Tier 1 za NLB na konsolidirani podlagi sicer znašal 6,3 odstotka, v letu 2012 pa 6,7 odstotka. V skladu z že omenjenim neugodnim scenarijem bi količnik Core Tier 1 v letu 2011 znašal 5,5 odstotka in v letu 2012 že navedenih 5,3 odstotka, so ločeno sporočili iz največje slovenske banke.

Izračun ne upošteva bodočih mitigacijskih ukrepov

Pri NLB so sicer upoštevani učinki letošnje dokapitalizacije v višini 250 milijonov evrov. Če bi bila dokapitalizacija izvedena že v letu 2010, bi konec leta 2010 količnik Core Tier 1 znašal 6,8 odstotka, dejansko pa je znašal 5,2 odstotka. Izračun sicer ne upošteva bodočih tako imenovanih mitigacijskih ukrepov (npr. zmanjševanje kreditnih tveganj), ki jih načrtuje banka.

Tudi pri NKBM so upoštevani učinki dokapitalizacije, ki je v njihovem primeru znašala 104 milijone evrov. Če bi bila dokapitalizacija izvedena že v letu 2010, bi konec leta 2010 količnik Core Tier 1 znašal 9,5 odstotka, dejansko pa je znašal 7,4 odstotka. Tudi tu izračun sicer ne upošteva bodočih mitigacijskih ukrepov, ki jih načrtuje banka.

Rezultati in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz obremenitvenih testov, bodo po navedbah Banke Slovenije služili izboljšanju trdnosti finančnega sistema.